금융공학연구실은 KAIST 산업 및 시스템공학과에 속해 있으며, 본 연구 그룹에서는 금융 최적화, 포트폴리오 이론, 투자 관리 및 금융 시장에 대해 연구하고 있다.

좀 더 자세히 말하자면, 최적화는 재무적 의사결정에 중심적인 역할을 한다. 본 연구 그룹에서는 불확실한 상황에서 최적의 의사결정을 하는 관점에서 강건 최적화, 추계 계획법, 동적 계획법과 같은 다양한 금융 최적화 문제를 연구하고 있다.

또한 본 연구 그룹에서는 포트폴리오 이론에 대한 다양한 연구를 수행하고 있다. 주된 관심사는 최적 포트폴리오의 특성을 분석하여 투자관리 실무에 대한 새로운 지식을 발견하는 것이다.

또 다른 핵심 연구 분야는 투자 관리이다. 투자 성과를 높일 수 있는 기술 개발을 목표로 한다. 불확실성 모델화는 물론 그러한 모델에 기초한 최적의 투자 의사결정을 얻기위한 연구를 수행한다.

마지막으로, 본 연구 그룹에서는 금융 시장의 문제를 자산 관리 관점에서 다루며, 금융 시장 구조 설계의 대안을 제안하려고 노력하고 있다.